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红米手机短信设置密码可以通过以下步骤实现。
使用应用锁功能（适用于MIUI系统）
1、打开红米手机，在桌面找到并点击“设置”。
2、在设置菜单中，找到并点击“应用设置”。
3、点击“应用锁”选项。
4、根据提示绘制图案或设置数字密码。
5、找到“信息”应用，打开其右侧的开关按钮，这样，进入信息应用时就需要验证设置的密码了。
方法二：使用隐私空间功能（针对特定短信）
1、打开红米手机，进入“设置”。
2、找到并打开“特色功能”。
3、点击“手机分身”选项，进入分身系统设置隐私空间密码后，可以在手机分身里保存特定的短信，这样只有知道分身密码的人才能够查看该短信，此方法适用于需要特别保护的短信内容。
方法三：使用手机管家加密短信应用（适用于特定短信应用）
1、打开红米手机中的“手机管家”。
2、在手机管家中找到并点击“应用锁”工具，随后按照提示绘制图案或设置数字密码。
3、找到并打开“信息”或特定的加密短信应用右侧的开关按钮，这样，进入该应用时需要验证设置的密码，但请注意，此方法主要针对特定的短信应用而非系统短信。
不同的红米手机版本和MIUI版本可能在操作细节上略有不同，为确保成功设置短信密码，建议根据自己的手机版本和MIUI版本选择相应的方法，并参照官方的用户手册进行操作。